Finance stochastique

Voici une suite de notes au format pdf proposant une formation complète en finance stochastique. Des fichiers excel compléteront progressivement le tout, donnant ainsi l’opportunité de traiter des cas réels.

Pour mieux comprendre la nature des actifs à risque constituant les placements boursiers, voici une introduction brève aux modèles stochastiques, introduisant intuitivement la notion de distribution lognormale: lognormalité

Une constatation étrange se fait dès que l’on compare théorie et pratique: les distributions de rendements observés ne sont jamais ce que l’on en attend. C’est le phénomène de leptokurticité

Si vous désirez une introduction plus argumentée sur le sujet, voici des notes beaucoup plus complètes: intro_finance_stochastique

Voici une présentation simplifiée de la notion d’intégrale stochastique: integrale_stochastique

Enfin, nous vous proposons un cours complet introduisant rigoureusement les équations différentielles stochastiques et construisant diverses fonctions de capitalisation et d’actualisation stochastiques: capitalisation_stochastique

Voyons ce qu’il peut en être concrètement et comment la modélisation construite permet de gérer optimalement un portefeuille de SICAVs: applications

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